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dc.contributor.authorBourbonnais, Régis*
dc.contributor.authorTerraza, Michel*
dc.date.accessioned2016-07-05T08:05:24Z
dc.date.available2016-07-05T08:05:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-2100745364en
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/15597
dc.description.abstractfrCette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d’une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques – classiques et modernes – d’analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : • Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? • Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? • Comment procéder à l’analyse spectrale ? • Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? • Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? À forte incidence mathématique, réputée technique, l’analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne.en
dc.language.isofren
dc.subjectEconométrie des séries temporellesen
dc.subject.ddc330.1en
dc.subject.classificationjelC.C4.C41en
dc.titleAnalyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestionen
dc.typeOuvrage
dc.publisher.nameDunoden
dc.publisher.cityParis‎en
dc.relation.ispartofseriestitleÉco sup. Manuel et exercices corrigésen
dc.subject.ddclabelThéorie économiqueen
dc.identifier.citationdate2016
dc.relation.forthcomingnonen
dc.description.ssrncandidatenonen
dc.description.halcandidateouien
dc.description.readershiprechercheen
dc.description.audienceNationalen
dc.date.updated2016-07-04T13:54:44Z
hal.person.labIds163511*
hal.person.labIds2583*
hal.identifierhal-01341889*


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