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La modélisation du risque en immobilier d'entreprise

The risk modelling in the office investment market

Vu Anh Tuan, Eric (2014), La modélisation du risque en immobilier d'entreprise, thèse de doctorat préparée sous la direction de Batsch, Laurent, Université Paris Dauphine, 211 p.

Lien vers thèse
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Type
Thèse
Date
2014-04
Pages
211
Métadonnées
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Auteur(s)
Vu Anh Tuan, Eric
Sous la direction de
Batsch, Laurent
Résumé (FR)
L’immobilier est un actif récalcitrant, hétérogène et illiquide, ces incertitudes constituent l`appréhension du risque en immobilier d`entreprise. Nous suggérons que le risque peut être évaluer à travers une somme de mesure de risque : en premier lieu dans une approche globale de la volatilité, ce que peut nous proposer une analyse de portefeuille, puis dans une approche plus fine, que peut nous donner la prime de risque d`un marché bureau. Notre travail doctoral se propose d’adapter les outils hérités du monde financier à l’évaluation du risque dans les principaux marchés de bureau Européen. Notre thèse sera rédigée en anglais et la question de recherche s`articulera autour de trois grands axes que nous illustrons sous forme d’articles.
Résumé (EN)
The real estate asset class is tangible, heterogeneous and illiquid. It gives a specific investment universe that needs to be understood by investors, because the uncertainties created by this universe compose the risk of real estate investment. We suggest modelling risks across a sum of risk unit appraisal, on one hand, in constructing portfolio analysis, and on the other hand, through the office market risk premium modelling. Our doctoral study proposes to adapt financial theorems to risk modelling in the main European office markets. Our thesis will be written in Englishand its body will be articulated around three axes whereby those will be illustrated under the form of article.
Mots-clés
Immobilier; Markowitz; Estimateur à rétrécissement; Prime de risque; Real Estate; Shrinkage Estimator; Risk Premium
JEL
M19 - Other
L29 - Other
L19 - Other

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