| dc.contributor.author | Aboura, Sofiane | |
| dc.date.accessioned | 2009-07-27T10:37:01Z | |
| dc.date.available | 2009-07-27T10:37:01Z | |
| dc.date.issued | 2005-07 | |
| dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/1382 | |
| dc.description.abstractfr | La volatilité implicite correspond à une mesure de la volatilité de l'actif sous-jacent telle qu'elle est refletée par les prix d'options. Les indices de volatilité implicite ont été créés dans l'idée de fournir aux investisseurs une mesure de l'incertitude puisqu'ils représentent une prévision de la volatilité future moyenne. Cet article compare le comportement de trois indices de volatilité implicite, l'indice Américain VIX, l'indice Allemand VDAX et l'indice Français VX1. Cette étude empirique montre que l'indice VX1 tend à exagérer la volatilité du marché Français. | en |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.subject | Volatilité implicite | en |
| dc.subject | Indices de volatilité | en |
| dc.subject.ddc | 332 | en |
| dc.subject.classificationjel | G13 | en |
| dc.title | Le comportement des indices de volatilité implicite internationaux | en |
| dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
| dc.description.abstracten | The market's assessment of the underlying asset's volatility as reflected in the option price is known as the implied volatility. Implied volatility indexes were created with the idea to provide an investor fear gauge since they represent a forecast of future average volatility. This article compares the behavior of three implied volatility indexes, the US VIX, the German VDAX and the French VX1.It empirically showed that the VX1 index tends to exagerate the volatility of the French market | en |
| dc.relation.isversionofjnlname | Revue Bancaire et Financière | |
| dc.relation.isversionofjnlvol | 7 | en |
| dc.relation.isversionofjnlissue | 8 | en |
| dc.relation.isversionofjnldate | 2005-07 | |
| dc.relation.isversionofjnlpages | 457-460 | en |
| dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
| dc.relation.isversionofjnlpublisher | Larcier | en |
| dc.subject.ddclabel | Economie financière | en |
