Date
2015
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https://arxiv.org/abs/1404.4600v2
Indexation documentaire
Probabilités et mathématiques appliquées
Subject
partial integro-differential variational inequality; Dynamic risk-measure; obstacle problem; optimal stopping; reflected backward stochastic differential equations with jumps; comparison principle
Nom de la revue
Journal of Optimization Theory and Applications
Volume
167
Numéro
1
Date de publication
2015
Pages article
219-242
Nom de l'éditeur
Plenum
Auteur
Dumitrescu, Roxana
Quenez, Marie-Claire
Sulem, Agnès
Type
Article accepté pour publication ou publié
Résumé en anglais
We study the optimal stopping problem for a monotonous dynamic risk measure induced by a BSDE with jumps in the Markovian case. We show that the value function is a viscosity solution of an obstacle problem for a partial integro-differential variational inequality, and we provide an uniqueness result for this obstacle problem.
