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dc.contributor.authorChassagneux, Jean-François
dc.contributor.authorBouchard, Bruno
dc.date.accessioned2014-02-27T09:21:34Z
dc.date.available2014-02-27T09:21:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-2-7178-6674-2en
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/12772
dc.description.abstractfrCe livre propose un panorama complet des fondamentaux mathématiques de l’évaluation des actifs financiers et de la couverture des produits dérivés. La théorie abstraite de l’évaluation des actifs est présentée en détail dans un cadre général de modèles en temps discret avant d’être étendue aux modèles en temps continu. Il présente ensuite de manière approfondie les techniques de couverture appliquées dans les modèles markoviens : en marché complet, en marché incomplet ou en présence de contraintes de portefeuille. L’étude s’appuie fortement sur la caractérisation des prix comme solutions d’équations aux dérivées partielles au sens classique ou au sens des solutions de viscosité. L’originalité de cet ouvrage réside aussi dans la présentation des techniques récentes de cible stochastique qui permettent d’étudier des modèles non classiques (comme ceux utilisés en trading haute fréquence) et de calculer des prix définis selon un critère de risque. Des notions essentielles en pratique comme la calibration, l’impact d’une erreur de spécification de modèle ou la capacité à mettre en place une couverture dynamique sont également abordées. Chaque chapitre est complété par une série d’exercices et d’exemples correspondant aux standards de l’industrie.en
dc.language.isofren
dc.subjectAnalyse stochastiqueen
dc.subjectprocessus de Markoven
dc.subjectmathématiques financièresen
dc.subject.ddc332en
dc.titleValorisation des produits dérivés: des théorèmes fondamentaux à la couverture sous contrainte de risqueen
dc.typeOuvrage
dc.contributor.editoruniversityotherImperial College London http://www3.imperial.ac.uk/ Imperial College London;Royaume-Uni
dc.contributor.editoruniversityotherCentre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) http://www.crest.fr/ INSEE – École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique;France
dc.publisher.nameEconomicaen
dc.identifier.citationpages304en
dc.relation.ispartofseriestitleEconomie et statistiques avancéesen
dc.subject.ddclabelEconomie financièreen
dc.relation.forthcomingnonen


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