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Density analysis of BSDEs

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Date
2016
Ville de l'éditeur
Paris
Lien vers un document non conservé dans cette base
https://arxiv.org/abs/1402.4416v2
Indexation documentaire
Probabilités et mathématiques appliquées
Subject
PDEs
Nom de la revue
Annals of Probability
Volume
44
Numéro
4
Date de publication
2016
Pages article
2817-2857
Nom de l'éditeur
Institute of Mathematical Statistics
DOI
http://dx.doi.org/10.1214/15-AOP1035
URI
https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/12769
Collections
  • CEREMADE : Publications
Métadonnées
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Auteur
Mastrolia, Thibaut
Possamaï, Dylan
Réveillac, Anthony
Type
Article accepté pour publication ou publié
Résumé en anglais
In this paper, we study the existence of densities (with respect to the Lebesgue measure) for marginal laws of the solution $(Y,Z)$ to a quadratic growth BSDE. Using the (by now) well-established connection between these equations and their associated semi-linear PDEs, together with the Nourdin-Viens formula, we provide estimates on these densities.

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