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dc.contributor.authorGouriéroux, Christian
dc.contributor.authorLe Fol, Gaëlle
dc.date.accessioned2014-02-21T11:59:16Z
dc.date.available2014-02-21T11:59:16Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/12731
dc.description.abstractfrNous discutons la pertinence de mesurer le risque par les volatilités. Nous appuyant sur les études récentes sur données de cotation et sur la spécificité des produits dérivés, nous proposons des mesures complémentaires de façon à traiter les effets volumes et temps, et à tenir compte des asymétries.en
dc.language.isofren
dc.subjectrisk measuresen
dc.subjectvolatilityen
dc.subjectactivityen
dc.subjectderivative assetsen
dc.subjectrisqueen
dc.subjectvolatilitéen
dc.subjectactivitéen
dc.subjectproduits dérivésen
dc.subject.ddc332en
dc.subject.classificationjelD81en
dc.subject.classificationjelD84en
dc.titleVolatilités et mesures du risqueen
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.description.abstractenWe discuss the relevance of the volatility as a risk measure. By considering recent studies on tick by tick data and specific features of derivatives, we introduce alternative measures to take into account the time and volume effects, or the distributional asymmetry.en
dc.relation.isversionofjnlnameJournal de la société statistique de Paris
dc.relation.isversionofjnlvol138en
dc.relation.isversionofjnlissue4en
dc.relation.isversionofjnldate1997
dc.relation.isversionofjnlpages7-32.en
dc.identifier.urlsitehttp://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00877048en
dc.relation.isversionofjnlpublisherSociété de statistique de Parisen
dc.subject.ddclabelEconomie financièreen
dc.relation.forthcomingnonen
dc.relation.forthcomingprintnonen


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