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Flow of diffeomorphisms for SDEs with unbounded Hölder continuous drift

hal.structure.identifierDipartimento di Matematica Applicata [Pisa] [DMA]
dc.contributor.authorFlandoli, Franco*
hal.structure.identifierCEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision [CEREMADE]
dc.contributor.authorGubinelli, Massimiliano*
hal.structure.identifier
dc.contributor.authorPriola, Enrico*
dc.date.accessioned2013-11-22T12:30:38Z
dc.date.available2013-11-22T12:30:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/12139
dc.description.abstractfrOn considère une EDS dirigée par un bruit multiplicatif non-dégénéré et avec un terme de dérive Hölderien et non-borné. On montre l'existence d'un flot global de difféomorphismes au moyen d'une transformation de type Itô–Tanaka. Pour cette démonstration on fait appel à des estimations elliptiques non-usuelles dans les espaces d'Hölder. La differentiabilité du flot est ainsi utilisée pour obtenir une formule de Bismut–Elworthy–Li pour la dérivée du semi-groupe associé à la diffusion.en
dc.language.isoenen
dc.subjectdiffeomorphismsen
dc.subjectSDEen
dc.subject.ddc515en
dc.titleFlow of diffeomorphisms for SDEs with unbounded Hölder continuous driften
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.description.abstractenWe consider a SDE with a smooth multiplicative non-degenerate noise and a possibly unbounded Hölder continuous drift term. We prove the existence of a global flow of diffeomorphisms by means of a special transformation of the drift of Itô–Tanaka type. The proof requires non-standard elliptic estimates in Hölder spaces. As an application of the stochastic flow, we obtain a Bismut–Elworthy–Li type formula for the first derivatives of the associated diffusion semigroup.en
dc.relation.isversionofjnlnameBulletin des sciences mathématiques
dc.relation.isversionofjnlvol134en
dc.relation.isversionofjnlissue4en
dc.relation.isversionofjnldate2010
dc.relation.isversionofjnlpages405-422en
dc.relation.isversionofdoihttp://dx.doi.org/10.1016/j.bulsci.2010.02.003en
dc.relation.isversionofjnlpublisherElsevieren
dc.subject.ddclabelAnalyseen
dc.relation.forthcomingnonen
dc.relation.forthcomingprintnonen
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