A Note on BSDEs with singular driver coefficients

Jeanblanc, Monique; Réveillac, Anthony

Jeanblanc, Monique; Réveillac, Anthony (2014), A Note on BSDEs with singular driver coefficients, dans Jiao, Ying; Jeanblanc, Monique; Hillairet, Caroline, Arbitrage, Credit and Informational Risks, World Scientific. http://dx.doi.org/10.1142/9789814602075_0010

Type

Chapitre d'ouvrage

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http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00863893

Date

2014

Titre de l'ouvrage

Arbitrage, Credit and Informational Risks

Auteurs de l’ouvrage

Jiao, Ying; Jeanblanc, Monique; Hillairet, Caroline

Éditeur

World Scientific

Titre de la collection

Peking University Series in Mathematics

Numéro dans la collection

vol 5

Isbn

978-981-4602-06-8

Nombre de pages

276

Résumé (EN)

In this Note we study a class of BSDEs which admits a particular singularity in their driver. More precisely, we assume that the driver is not integrable and degenerates when approaching to the terminal time of the equation.

Mots-clés

Backward Stochastic Differential Equations