Variance risk-premia in CO2markets
Chevallier, Julien (2013), Variance risk-premia in CO2markets, Economic Modelling, 31, 51, p. 598-605. http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.017
Type
Article accepté pour publication ou publiéDate
2013-03Nom de la revue
Economic ModellingVolume
31Numéro
51Éditeur
Elsevier
Pages
598-605
Identifiant publication
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Afficher la notice complèteAuteur(s)
Chevallier, JulienMots-clés
Variance risk-premia; CO2 market; Model-free implied volatility; Realized volatility; Forecasting; EUA; CER; EU ETS; CDM; Energy volatilitiesPublications associées
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