Variance risk-premia in CO2markets
Chevallier, Julien (2013), Variance risk-premia in CO2markets, Economic Modelling, 31, 51, p. 598-605. http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.017
Type
Article accepté pour publication ou publiéDate
2013-03Journal name
Economic ModellingVolume
31Number
51Publisher
Elsevier
Pages
598-605
Publication identifier
Metadata
Show full item recordAuthor(s)
Chevallier, JulienSubjects / Keywords
Variance risk-premia; CO2 market; Model-free implied volatility; Realized volatility; Forecasting; EUA; CER; EU ETS; CDM; Energy volatilitiesRelated items
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