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Stein COnsistent Risk Estimator (SCORE) for hard thresholding

Fadili, Jalal; Peyré, Gabriel; Deledalle, Charles-Alban (2013), Stein COnsistent Risk Estimator (SCORE) for hard thresholding. https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/10848

Type
Document de travail / Working paper
Date
2013
Titre de la collection
Université Paris-Dauphine
Ville d’édition
Paris
Métadonnées
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Auteur(s)
Fadili, Jalal
Peyré, Gabriel
Deledalle, Charles-Alban
Résumé (EN)
In this work, we construct a risk estimator for hard thresholding which can be used as a basis to solve the difficult task of automatically selecting the threshold. As hard thresholding is not even continuous, Stein's lemma cannot be used to get an unbiased estimator of degrees of freedom, hence of the risk. We prove that under a mild condition, our estimator of the degrees of freedom, although biased, is consistent. Numerical evidence shows that our estimator outperforms another biased risk estimator.
Mots-clés
risk estimation; parameter selection; sparsity; hard thresholding

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