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Les réservations et les suspensions de cotation sont-elles un frein à l'efficience informationnelle des marchés ?

Michalon, Karine (2012), Les réservations et les suspensions de cotation sont-elles un frein à l'efficience informationnelle des marchés ?, Option Finance, 1182, p. 9

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Option_Finance_Karine_Michalon_V2.pdf (116.0Kb)
Type
Article accepté pour publication ou publié
External document link
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00752130
Date
2012
Journal name
Option Finance
Number
1182
Publisher
Option finance
Pages
9
Metadata
Show full item record
Author(s)
Michalon, Karine
Abstract (EN)
the use of the trading halts is a practice common to all markets. However, the advantages and the disadvantages of the measurements are regularly discussed. The partisans think that the trading suspensions or the price limits make it possible to the investors to have time to react to the new information. The detractors think that the trading halts are barriers with the trade. A theorical debate thus continued with an empirical discussion. The results of this study appear relatively scattered. It is today difficult to draw a general conclusion as for the effectiveness of the trading halts.
Subjects / Keywords
Suspensions; Réservations
JEL
G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Trading

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