Afficher par Nom de revue "Finance and Stochastics"
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Almost-sure hedging with permanent price impact
(2016) Article accepté pour publication ou publié -
Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance
(1999) Article accepté pour publication ou publié -
Applications of Malliavin calculus to Monte-Carlo methods in finance. II
(2001) Article accepté pour publication ou publié -
Approximate hedging for nonlinear transaction costs on the volume of traded assets
(2015) Article accepté pour publication ou publié -
Arbitrage and investment opportunities
(2001-07) Article accepté pour publication ou publié -
Asymptotic Arbitrage with Small Transaction Costs
(2014) Article accepté pour publication ou publié -
Consistent Price Systems and Arbitrage Opportunities of the Second Kind in Models with Transaction Costs
(2012) Article accepté pour publication ou publié -
Consistent Price Systems under Model Uncertainty
(2016) Article accepté pour publication ou publié -
Consumption-investment optimization problem in a Lévy financial model with transaction costs
(2015-01) Article accepté pour publication ou publié -
Convergence of the equilibrium prices in a family of financial models
(2003) Article accepté pour publication ou publié -
Convergence of utility functions and convergence of optimal strategies
(2004) Article accepté pour publication ou publié -
Dynamic programming approach to principal-agent problems
(2018) Article accepté pour publication ou publié -
Equilibrium model with default and insider's dynamic information
(2013) Article accepté pour publication ou publié -
Equilibrium returns with transaction costs
(2018-05) Article accepté pour publication ou publié -
The fundamental theorem of asset pricing under transaction costs
(2012) Article accepté pour publication ou publié -
Generalized stochastic target problems for pricing and partial hedging under loss constraints - Application in optimal book liquidation
(2013) Article accepté pour publication ou publié -
Insider trading in an equilibrium model with default: a passage from reduced-form to structural modelling
(2007) Article accepté pour publication ou publié -
A mathematical treatment of bank monitoring incentives
(2014) Article accepté pour publication ou publié -
Mean square error for the Leland-Lott hedging strategy: convex pay-offs
(2010) Article accepté pour publication ou publié -
Multivariate Utility Maximization with Proportional Transaction Costs
(2011) Article accepté pour publication ou publié